- EAN13
- 9782854184556
- ISBN
- 978-2-85418-455-6
- Éditeur
- Chambre de commerce et d'industrie de Paris
- Date de publication
- 1993
- Collection
- Les cahiers de recherche (455)
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Black-scholes approximation of warrant prices
De Groupe HEC, Direction de la recherche
Avec Alain Bensoussan, Michel Crouhy, Dan Galai
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
- Groupe HEC, Direction de la recherche (Auteur)
- Michel Crouhy (Autre)
- Alain Bensoussan (Autre)
- Dan Galai (Autre)
-
Symmetry breakings in models with pure and almost pure individual risksGroupe HEC, Direction de la rechercheGroupe HEC
-
Une illustration des difficultés de l'harmonisation internationale, la comptabilisation des marques en France, en Allemagne et selon les règles de l'IASCGroupe HEC, Direction de la rechercheGroupe HEC
-
Changes in the structure and dynamics of european securities marketsGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Stochastic equity volatility related to the lev...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Hedging with a volatility term structureGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Volatility clustering, asymmetry and hysteresis...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris
-
Stochastic equity volatility and the capital st...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Black-scholes approximation of complex option values, the cases of European compound call options and equity warrantsGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris
-
Stochastic equity volatility related to the lev...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Stochastic equity volatility and the capital st...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Black-scholes approximation of complex option values, the cases of European compound call options and equity warrantsGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris
-
Contrôle impulsionnel et inéquations quasi variationnellesAlain Bensoussan, Jacques-Louis LionsDunod
-
Hedging with a volatility term structureGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Stochastic equity volatility related to the lev...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Stochastic equity volatility and the capital st...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie
-
Black-scholes approximation of complex option values, the cases of European compound call options and equity warrantsGroupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris
-
The interaction between the financial and inves...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris
-
A contingent claim analysis of a regulated depo...Groupe HEC, Direction de la rechercheChambre de commerce et d'industrie de Paris