- EAN13
- 9782100745364
- ISBN
- 978-2-10-074536-4
- Éditeur
- Dunod
- Date de publication
- 08/06/2016
- Collection
- Éco Sup
- Nombre de pages
- 368
- Dimensions
- 24 x 15,5 x 1,9 cm
- Poids
- 567 g
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
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Analyse des séries temporelles - 4e éd. - Cours et exercices corrigés
Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestion
De Régis Bourbonnais, Michel Terraza
Dunod
Éco Sup
Cette 4e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie d’une étude de cas récapitulative, traite de manière pédagogique les techniques – classiques et modernes – d’analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes :
• Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
• Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
• Comment procéder à l’analyse spectrale ?
• Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
• Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing...
En complément du manuel, les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont disponibles en ligne.
• Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
• Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
• Comment procéder à l’analyse spectrale ?
• Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
• Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
À forte incidence mathématique, réputée technique, l’analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing...
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